Choques externos en la economía peruana: un enfoque de ceros y signos en un modelo BVAR

Este trabajo cuantifica el impacto de un conjunto choques externos sobre la economía peruana, los cuales son caracterizados como: i) demanda, ii) oferta, iii) financieros, y iv) precios exportación. Utilizando datos entre 1995 2019, se estiman modelos VAR bayesianos con bloque exógeno, identificados mediante restricciones ceros signos. Los resultados sugieren que peruana está altamente expuesta a externos, explican alrededor del 60% varianza las variables domésticas. A partir análisis descomposición error predicción, histórica, funciones impulso-respuesta, encuentra demanda externa más relevantes para explicar dinámica PBI doméstico, inflación tipo cambio. oferta tienen mayor efecto local, mientras financieros efectos duraderos tasa interés doméstica. Por último, exportación significativos devaluación cambiaria.